巴塞尔协定

许多非十 国集团监管部门也自愿地遵守了巴塞尔协定和资本协议
更新时间:2019-11-26 17:02 浏览:141 关闭窗口 打印此页

  巴塞尔协议Ⅲ 巴塞尔协议Ⅲ 简介 最新通过的《巴塞尔协议Ⅲ》受到了 2008 年全球金融 危机的直接催生,该协议的草案于去年提出,并在短短一年 时间内就获得了最终通过,并将于此后的 11 月在韩国首尔 举行的 G20 峰会上获得正式批准实施。 《巴塞尔协议Ⅲ》是国际清算银行(BIS)的巴塞尔银 行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员 会”于 1988 年 7 月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际 银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次 建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外 风险的资本充足率标准,有效地扼制了与债务危机有关的国 际风险。 巴塞尔委员会是 1974 年由十国集团中央银行行长倡议 建立的,其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代 表。自成立以来,巴塞尔委员会制定了一系列重要的银行监 管规定,如 1983 年的银行国外机构的监管原则(又称巴塞 尔协定,Basel Concordat)和 1988 年的巴塞尔资本协议 (Basel Accord) 。这些规定不具法律约束力,但十国集团 监管部门一致同意在规定时间内在十国集团实施。经过一段 时间的检验,鉴于其合理性、科学性和可操作性,许多非十 国集团监管部门也自愿地遵守了巴塞尔协定和资本协议,特 别是那些国际金融参与度高的国家。1997 年,有效银行监管 的核心原则的问世是巴塞尔委员会历史上又一项重大事件。 核心原则是由巴塞尔委员会与一些非十国集团国家联合起 草,得到世界各国监管机构的普遍赞同,并已构成国际社会 普遍认可的银行监管国际标准。至此,虽然巴塞尔委员会不 是严格意义上的银行监管国际组织,但事实上已成为银行监 管国际标准的制定者。 2002 年 10 月 1 日,巴塞尔委员会发布了修改资本协议 建议的最新版, 同时开始新一轮调查 (第三次定量影响测算, QIS3) ,评估该建议对全世界银行最低资本要求的可能影响。 从 1975 年 9 月第一个巴塞尔协议到 1999 年 6 月《新巴塞尔 资本协议》 (或称“新巴塞尔协议” )第一个征求意见稿的出 台,再到 2006 年新协议的正式实施,时间跨度长达 30 年。 几十年来,巴塞尔协议的内容不断丰富,所体现的监管思想 也不断深化。本次改革主要集中在三方面的内容:最低资本 金比率要求、对一级资本的定义以及过渡期安排。 在最低资本金比率方面,草案规定,商业银行的普通股 最低要求将从目前的 2%提升至 4.5%,也就是所谓的“核心” 一级资本比率,另外还需要建立 2.5%的资本留存缓冲和零至 2.5%的“逆周期资本缓冲” 。此外,商业银行更宽泛的一级资 本充足率下限则将从现行的 4%上调至 6%。根据新规定,银 行需要在 2015 年前、也就是 5 年内达到最低资本比率要求, 即不包括资本缓冲在内的普通股占风险加权资产的比率达 到 4.5%,一级资本比率达到 6%;而对缓冲资本的落实则更为 宽松一些,银行可以在 2016 年 1 月至 2019 年 1 月期间分阶 段落实。 新资本协议对欧洲银行业的冲击也比美国更大,特别是 对一些经济困难国家和中小银行。相对于中小银行,大型银 行担心的是更高的资本金要求会限制银行放贷能力。 内容 根据协议要求,商业银行必须上调资本金比率,以加强 抵御金融风险的能力。 《巴塞尔协议 III》规定,截至 2015 年 1 月,全球各商业 银行的一级资本充足率下限将从现行的 4%上调至 6%,由普通 股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行 的 2%提高至 4.5%。另外,各家银行应设立“资本防护缓冲资 金”,总额不得低于银行风险资产的 2.5%,该规定将在 2016 年 1 月至 2019 年 1 月之间分阶段执行。预计二十国集团领 导人将于今年 11 月在韩国首尔举行的峰会上批准《巴塞尔 协议 III》 。 《巴塞尔协议 III》是金融危机的产物,由巴塞尔委员会 于去年底提出。与最初版本相比,此次公布的正式协议在诸 多监管指标上有所放松。这主要是因为原始版本受到来自银 行的广泛压力。为了如期推出新协议,巴塞尔委员会不得不 适当妥协。 新协议影响最大的地方在于大幅度提高了对银行一级 资本充足率的要求。为了满足新的资本要求,未来几年全球 银行将面临巨大的融资压力,据测算,融资规模可能会超过 千亿美元。 对中国影响 与国外的同行相比,中国的银行业处境要轻松很多,因 为目前中国的银行监管部门所设定的监管要求已经可以覆 盖《巴塞尔协议 III》的要求,而且多数银行都已经满足了这 些要求。2010 年中报数据显示,中国的大中型银行资本充足 率均超过 10%,核心资本充足率也在 8%以上,平均拨备覆盖率 则是超过 150%。 对欧洲银行的影响 《巴塞尔协议Ⅲ》确立之后,欧洲的银行受到的冲击最 大,对于银行来说,新协议要求银行缩小资产负债表规模和 业务范围。银行必须提高储蓄资金以避免潜在的资产损失, 而投资者得到的贷款额将相应减少。 受冲击最大的应该是某些欧洲大型银行。摩根士丹利分 析师指出,德意志银行、爱尔兰联合银行、爱尔兰银行和奥 地利第一储蓄银行都将陷入资本充足率不能满足新规定的 麻烦。花旗主管们曾表示,新协议将减少银行的股息派放, 并且有可能将持续到 2011 年。

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