巴塞尔协定

巴塞尔协议3解读
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  巴塞尔协议3解读_经管营销_专业资料。中国版“巴塞尔协议Ⅲ”新框架解读 中国版“巴塞尔协议Ⅲ”新框架解读 Ⅲ” 时间:2011 年 02 月 28 日 08:10:33 中财网 巴塞尔协议Ⅲ是全球银行业监管的标杆,其出台必将引 发国际金融

  中国版“巴塞尔协议Ⅲ”新框架解读 中国版“巴塞尔协议Ⅲ”新框架解读 Ⅲ” 时间:2011 年 02 月 28 日 08:10:33 中财网 巴塞尔协议Ⅲ是全球银行业监管的标杆,其出台必将引 发国际金融监管准则的调整和重组,影响银行的经营模式和 发展战略。在巴塞尔协议Ⅲ出台之际,中国银监会及时推出 了四大监管工具,包括资本要求、杠杆率、拨备率和流动性 要求四大方面,及时进行了跟进,构成了未来一段时期中国 银行业监管的新框架。这被业界称为中国版巴塞尔Ⅲ。 有媒体报道,银监会上报的资本充足率、拨备率、杠杆 率、流动性四大监管新工具已于近日获国务院批准。 中国拟实行新的资本监管制度 在资本充足率方面,商业银行一级资本充足率,从现行 的 4%上调至 5%,资本充足率保持 8%不变;第二,在拨备覆 盖率的基础上,引入动态拨备率指标控制经营风险,原则上 不低于 2.5%;第三,引入杠杆率监管指标,按照监管规划, 十二五期间,我国银行业杠杆率监管标准确定为不低于 4%;第四,在现有流动性比率监管基础上,引入流动性覆盖 率和净稳定融资比率指标。预计杠杆率、流动性指引预计将 先期发布。而拨备率仍需和财政部做最后协商。 提高资本充足率,强化资本监管。十二五期间,我国 银行监管部门拟实行新的资本监管制度,对于银行资本的数 量、质量和标准提出新的要求。 十二五期间,银行业将实施更为审慎的资本充足率监 管标准。在获国务院批复方案中,核心一级资本、一级资本 和总资本的最低要求调整为 5%、6%和 8%。此外,新的规定 还对所有银行设置抵御经济周期波动的超额资本,获批方案 留存超额资本 2.5%,反周期超额资本 0 至 2.5%。银监会有 关负责人曾指出,只有在出现系统性贷款高速增长的情况 下,商业银行才需计提反周期超额资本,大多数时间反周期 超额资本为 0。 获批方案资本充足指标自 2012 年年初开始执 行,系统重要性银行于 2013 年年底达标,非系统重要性银 行 2016 年年底达标。 执行新标准后,系统重要性银行最低总资本充足率要求 为 11.5%,非系统重要性银行为 10.5%。 巴塞尔协议Ⅲ将银行核心资本和普通股权限的要求大 幅提升,可以看出,顺应巴塞尔委员会的要求,我国银行监 管新工具箱的核心监管工具仍然是资本要求。监管部门希望 通过实现新的资本监管制度,提高最低资本要求,以便更有 效地抵御和化解银行潜在风险造成的损失。 银监会日前公布的数据显示, 2010 年年末我国商业银行 整体加权平均资本充足率 12.2%, 比年初上升 0.8 个百分点; 加权平均核心资本充足强化监管乃大势所趋。 银行业或将走上资本补血之路 2011 年,随着银监会巴塞尔协议Ⅲ中国版正式推行,中 国银行业或许在继 2010 年天量再融资之后,再度走上资本 补血之路。 提升拨备覆盖率,实行动态拨备率指标控制。实际上, 2.5%的动态拨备率在去年 11 月 17 日银监会印发的名为《中 国银监会关于加强当前重点风险防范工作的通知》中就明确 提出,同时贷款损失准备金占不良贷款的比例原则上应不低 于 150%,两者按孰高要求执行。 据悉,执行时间由 2012 年 1 月 1 日开始,达标时间系 统重要性银行为 2013 年年底,非系统重要性银行为 2016 年 年底达标,但对个别银行给予额外 2 年左右宽限期。 对银行而言,这些新规将要求它们缩减资产负债表规 模,舍弃那些被认为具有过高风险的业务种类。由于拨备直 接来源于当期利润,商业银行需要将收益更多地储备起来, 以应对潜在风险,可供向投资者和员工派发的钱将减少。对 消费者来说,新规有利也有弊--在存款利息可能提高的同 时,贷款成本也可能增加,并且贷款难度加大。 截至 2010 年第三季度,深圳发展银行、中信银行、兴 业银行和宁波银行的拨贷比较低,处于 1.3%~1.4%的水平; 拨贷比达标的仅农行、 中行和华夏银行三家, 其中农行最高, 为 3.3%,中行和华夏均悬于 2.5%的达标线。 引入杠杆率监管指标,控制银行表内外业务风险。根据 《商业银行杠杆率监管指引》,杠杆率要求为不得低于 4%, 同时要求各商业银行从 2012 年 1 月 1 日开始实施。按照 4% 的标准,比新版巴塞尔协议高一个点,而目前中国银行业杠 杆率普遍都在 4.5%以上, 这个指标短期内对银行不会有太大 影响。 建立流动性风险监管标准 建立流动性风险监管标准,增强银行体系维护流动性的 能力。目前我国对于银行业流动性比率的监管,已经存在一 些较为明确的指标要求,如要求存贷比不能超过 75%,流动 性比例大于 25%,核心负债依存度大于 60%,流动性缺口率 大于-10%,以及限制了最大十户存款占比和最大十户同业拆 入占比,超额存款准备金制度等,这些指标对于监控银行业 的流动性起到了较好的作用。 本次国际金融危机表明,即便在银行资本充足和资本质 量得到保证的前提下,流动性出现问题也容易造成不可收拾 的局面。 为此, 巴塞尔委员会引入了两个流动性监管新指标, 即流动性覆盖率和净稳定融资比率。具体而言,流动性覆盖 率指银行流动性资产储备与压力情景下 30 日内净现金流出 量之比,用于度量短期单个银行流动性状况,目的是提高商 业银行短期应对流动性停滞的敏感性。净稳定融资比率指可 用的稳定资金与业务发展所需资金之比,用于衡量银行在中 长期内可供使用的稳定资金来源是否足以支持其资产业务 发展,也可以反映中长期内银行所拥有的解决资产负债期限 错配的资源和能力。这两个指标的提出,将能够进一步增加 银行维护流动性的能力。 我国将在十二五期间引入这两个新指标。具体而言, 对于这两项指标,银行监管标准均设定为 100%,获批方案对 上述两个指标设置 2 年观察期,将于 2012 年年初开始执行, 并于 2013 年年底达标。 包括资本充足率、拨备率、杠杆率、流动性四大监管新 工具的实施,虽然给中国银行业带来更大挑战,但是,这也 是促进中国银行业转型的一次良机。

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